雷俊,硕士,基金经理年限4.39年,在管基金7只,在管基金总规模32.56亿元。2019年1月起任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
长城创业板指数增强A成立于2017年6月1日,为原长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金于2019年1月29日转型,截至2020年3月31日,基金规模为3.81亿元。
转型以来,基金实现累计收益89.34%,超越创业板指收益23.70%,年化超额收益17.24%;
转型以来基金收益率排名靠前,最大回撤低于创业板指数,季度胜率83.33%,月度胜率70.59%;
转型以来基金维持高仓位运作,2020Q1仓位为94.31%;
基金经理任职以来换手率显著下降,2019H2年化换手率为4.92,基金持股集中度较低;
重仓计算机和医药,相对创业板指超配计算机和电力设备及新能源,低配医药和传媒;
重仓个股表现优秀,相对创业板指超配万孚生物,低配沃森生物;
TM模型显示有显著的选股能力,Barra分析显示基金偏好配置盈利能力好、长期表现优秀的股票,Brinson业绩归因显示基金超额收益主要来源于选股。